Estratégia De Negociação Stock Market Com Retornos Estelares E Limitada De Capital De Risco

Estratégia de Negociação Stock Market com retornos estelares e limitada de Capital de Risco Adicionado por: Teddi Cavaleiro em 25 de fevereiro de 2013. Uma excelente estratégia de negociação da Bolsa que eu uso para proporcionar retornos excepcionais, com um forte nível de proteção contra a perda de capital é projetado em torno do índice VIX. Esta estratégia Stock Market Negociação tem um sólido histórico em minha carteira que remonta a 2003. Eu escrevi uma série de artigos a respeito do Índice VIX como um sistema de cronometragem mercado, mas muitos investidores não estão cientes de usar o Índice VIX como uma estratégia de Bolsa de Negociação. Queda hoje de 1,87% no SP 500 proporcionou um retorno superior a 70% para o meu mais recente comércio Índice VIX. Eu tenho usado o Índice VIX para Stock Market Negociação desde 2003, depois de estudar e papel comercial que, de 2000 a 2002. O índice VIX tem opções que, embora não o mais líquido, certamente têm um volume suficiente para permitir-me a ficar cheia em 50 a 100 contratos sem qualquer problema. Como o índice VIX da negociação no mercado estratégia funciona Usando o índice VIX como um sistema de cronometragem mercado pode ser tão complexa e tão simples como você quer. Eu prefiro simples. Minha estratégia é básica. Sempre que o índice VIX cai para $ 14,00 Eu compro os $ 14 chamadas de greve no Índice VIX um mínimo de 3 a 6 meses fora. Impulsionar O Retorno Muitas vezes, para aumentar o retorno eu vender a US $ 14 ou inferior greve put 3 meses fora como eu não me importo de ser atribuído no exercício de $ 14 ou $ 13 put uma vez que este é o lugar onde eu iria comprar meus telefonemas. Eu não vendo chamadas para transformar a minha posição em um spread de crédito. Obras simples melhor em My Book Eu prefiro manter a negociação simples que significa vender puts quando o índice VIX desce para quase US $ 14 ou abaixo e compra de chamadas ao ataque $ 14. Quando eu comecei esta estratégia de negociação da Bolsa em 2004 eu estava usando a greve $ 12 chamada para compra e venda de chamadas US $ 12 put. Após o crash do mercado de 2008 eu mudei primeiro a US $ 15 e, em seguida, em 2011, para US $ 14, como volatilidade nos mercados globais diminuiu. Vou explicar como para determinar os níveis de greve ao longo do ano ainda mais para este artigo da Bolsa de Comércio. Vamos dar uma olhada na rentabilidade desta estratégia Stock Market Negociação. Estratégia de Negociação da Bolsa em 2013 com o índice VIX Até que ponto esse sistema funciona? É muito rentável, com muito pouco inconveniente. Abaixo está o índice VIX desde novembro de 2012. Em 4 de janeiro de 2013, quando o índice VIX caiu abaixo de US $ 14 para a primeira vez em meses, eu comprei 25 de abril $ 14 contratos de chamadas por US $ 3,95. Montante total do capital gasto = 25 contratos de chamada X $ 3,95 mais $ 30 de comissão = $ 9.905,00 Esta não é uma estratégia para aqueles sem paciência. Muitas vezes pode demorar um pouco para o comércio para trabalhar fora e pode ser difícil para muitos investidores a gastar dinheiro em opções de compra e, em seguida, vê-los corroer. Se for esse o tipo de investidor você é, então este comércio não vai funcionar. VIX Index 2013 Trades até à data Depois de 04 de janeiro, quando o índice VIX continuaram a cair minhas opções de compra perdido valor que é apenas natural. Em fevereiro cedo quanto o Índice VIX mais elevado movido de volta para os meus $ 14 abril $ 14 opções de compra não aumentou muito em valor porque as opções são um bem esgotável e estes tipos de opções precisam de um ponto para obter os prémios de back-up. Esse pico veio hoje, quando o índice VIX saltou para $ 19,28 antes de fechar em $ 18,99. Eu vendi meus 25 opções Índice VIX chamadas por US $ 7.15. Vendeu 25 contratos de abril $ 14 Chamada X $ 6,95 menos comissão de US $ 30 = $ 17.345,00 Retorno = $ 7.440,00 ou 75%. Este é o tipo de retorno que eu tenho experiência com esta estratégia Stock Market Negociação. As Regras eu sigo Existem algumas regras sobre este sistema da Bolsa de Comércio de que eu sigo. 1) A paciência é absolutamente essencial. 2) Eu só uso o montante de capital que posso dar ao luxo de perder. No meu caso em torno de $ 30,000 é o meu capital máximo que eu jamais iria querer arriscar. 3) eu definir o meu alerta dentro do meu software corretores de desconto $ 14,00 no Índice VIX assim eu não tenho que vê-lo. I será enviado por email e enviado mensagens de texto quando o índice VIX bate $ 14. 4) Eu sempre comprar um mínimo de 3 meses fora. 5) Eu sempre comprar a chamada greve de $ 14. 6) às vezes eu tentar vender a US $ 14 ou inferior greve de venda para o lucro extra, mas na maioria das vezes este é um comércio chamada de compra. 7) Eu assisto a volatilidade global da SP 500, conforme medido pelo Índice VIX e como a volatilidade diminui eu passar mais baixo para a minha greve de base. Por exemplo, em 2004, eu estava usando o 12 $ greve put. Após a queda do mercado de urso 2008 eu mudei primeiro a US $ 15 e, em seguida, em 2011, para US $ 14, como volatilidade nos mercados globais diminuiu. 8) Você não pode negociar sobre esta estratégia. Alguns anos há apenas um ou dois comércios. Esta não é uma estratégia para os investidores que gostam de estar sempre negociando. Esta é uma estratégia que oferece apenas alguns comércios por ano, que é por isso que eu usá-lo apenas para aumentar minha carteira global. Tem um tal de baixo nível de risco, porém, que eu desfrutar os lucros que ele produz e raramente precisam de ajustar as minhas posições de atendimento. Para entender melhor esta estratégia simples permite olhar para os últimos anos. Stock Market Index VIX Negociação Negociações em 2012 No September 14, 2012 Eu comprei de Janeiro de 2013 $ 14 chamadas que eu vendidos no dia 16 de setembro, quando o índice VIX chegou a US $ 17,00. Duas semanas depois, em 5 de outubro eu comprei de Janeiro de 2013 $ 14 chamadas novamente, o que eu vendi 25 de outubro, quando o índice VIX atingiu $ 18,00 Índice VIX Queda 2012 2 comércios O comércio antes foi em 13 de agosto de 2012, quando eu comprei a janeiro 2013 $ 14 chamadas e, em seguida, vendeu em 31 de agosto, quando o índice VIX chegou a US $ 17,50. Índice VIX Índice Trades agosto 2012 Em 16 de março, 2012 Eu comprei a julho $ 14 chamadas e vendeu-os em 9 de abril com o índice VIX em $ 18,25 VIX Índice de Março de 2012 Trades Em 2012, em seguida, houve 4 trades. Eu ganhavam entre 60% e 70% com cada comércio e ficou com não mais do que $ 30.000 do capital investido com separação máxima de 70% nas opções de compra e 30% para cobrir as puts vendidos. Se as puts acabar no dinheiro este é um cash settled comércio (sem estoque atribuído no índice) e eu preciso do dinheiro no caso eu estou errado e eu, em seguida, deve fazer a diferença através de uma liquidação em dinheiro. Stock Market Index VIX Negociação Negociações em 2011 2011 viu apenas um comércio tão obviamente eu estava muito baixo no exercício de $ 14 e deve ter selecionado $ 15. Em 21 de abril eu comprei os julho $ 14 chamadas e vendeu-os em 9 de maio de 2011. Estratégia Stock Market Negociação com o índice VIX Para entender como escolher o preço de exercício Índice VIX I manter uma vigilância sobre o ano anterior que, obviamente, em 2011 não funcionou e é por isso houve apenas a um comércio. Stock Market Trading da estratégia VIX Index 2009 Em 2009 eu fiz NÃO comércios estratégia da negociação no mercado usando meu sistema Índice VIX como a volatilidade era demasiado elevado. No entanto, o declínio foi óbvio para mim, mas eu ainda precisava que fosse abaixo $ 20,00 antes de entrar nesta estratégia novamente. VIX Index 2009 gráfico semanal Stock Market Trading da estratégia VIX Index 2010 Em 2010, o índice VIX em abril caiu abaixo de US $ 16 e eu comprei a julho $ 15 chamadas. Este foi um excelente comércio. Em dezembro, o Índice VIX caiu novamente abaixo de US $ 16 e eu mais uma vez eu comprei os $ 15 chamadas. O recuo do índice VIX até um pouco abaixo $ 16 eu pensei que era uma indicação de que em 2011 eu deveria estar usando a US $ 14 e não a greve US $ 15 para a compra de chamadas. Isso foi um erro que eu só tinha um comércio em 2011. Gráfico Semanal Índice VIX para 2010 Períodos de baixa volatilidade Vamos voltar para 2003-2007 para ver quão bem essa estratégia Stock Market Negociação realizada 2003-2007. Stock Market Trading da estratégia VIX Index 2003 Em 2003, o mercado de urso acabou ea volatilidade começou a declinar. Esperei até outubro para finalmente comprar o meu primeiro conjunto de US $ 15 chamadas. Notei no entanto, que a volatilidade ainda estava em declínio. Após a volatilidade espetado em novembro, para $ 18,98, ele imediatamente se afastou mais baixo. Mudei-me de a greve chamada US $ 15 a US $ 14 e comprou os $ 14 chamadas em dezembro. 2003 foi interessante como eu só fiz duas operações, mas eu supunha com base na volatilidade no final do ano que, mesmo a US $ 14 pode ser muito alto como o SP estava se recuperando e volatilidade estava em declínio. Índice VIX gráfico semanal 2003 Stock Market Trading da estratégia VIX Index 2004 2004 foi um ano excelente para comércios. Quando, em Dezembro de 2003, eu determinei que $ 14 foi a greve chamada para ser a compra, acabou que a greve chamada $ 14 foi boa para dois comércios em 2004. Um marco e um segundo em abril. O aumento em abril no Índice VIX foi menor do que o aumento anterior. Assim como um estoque, o Índice VIX estava fazendo elevações mais baixas um sinal certo de volatilidade em declínio. Por isso, passou de US $ 14 a $ 13. Isso trouxe mais dois comércios. Julho e setembro $ 13 $ 13. A diminuição da volatilidade permaneceu evidente assim que eu baixei a greve chamada para a avaliação $ 12. Isto significou apenas mais um comércio que teve lugar em Dezembro de 2004, quando eu comprei a Abril de 2005 $ 12 chamadas. Gráfico Semanal Índice VIX para 2004 Olhando para o gráfico 2004 podemos aprender que a volatilidade não afeta a rentabilidade desse comércio. Baixa volatilidade não torna o comércio mais difícil ou menos rentável. Em vez disso, torna o comércio mais fácil de gerir com muito menos risco e mais fácil de identificar as chamadas greves para comprar. Desde que eu trocar apenas através de compra a chamada atinge a volatilidade mais baixa significa que o custo de comprar as greves de chamada é menor, mas quando o índice VIX sobe mais alto, os prémios de chamadas ainda subir para refletir o aumento do índice VIX. Portanto, os retornos são ainda excelente, apesar da baixa volatilidade, uma vez que é o aumento no índice VIX, que faz com que essas greves de chamada cogumelo em valor. Duas coisas para tirar a carta de 2004. Primeiro, é importante compreender que a estratégia Índice VIX não significa que você está negociando com muita freqüência. 2004 foi um ano mais movimentada do que a maioria e que ainda significava apenas 5 trades. Esta é uma estratégia para aqueles que perceber que você não precisa sempre de ser negociado nele. É definitivamente uma estratégia para aqueles que têm uma grande dose de paciência. A segunda coisa a tirar a carta é que a chance de perda de capital é muito limitado se um investidor toma o tempo para compreender que o excesso de negociação esta estratégia é inútil e que a volatilidade vai diminuir os estoques mover superior. Os estoques mais altos subir, menor a greve chamada Índice VIX deve ser selecionada. 2004 foi um ano de recuperação para o SP 500. Como o SP mais elevado movido a volatilidade caiu. Contanto que eu percebi isso, então a negociação através da compra de chamadas em greves mais baixos ao longo do ano não foi apenas simples, mas tinha muito pouco risco. Stock Market Trading da estratégia VIX Index 2005 O seguinte ano de 2005, foi um bom ano, apesar da menor volatilidade. O índice VIX Nunca quebrou acima de US $ 19 em 2005. Eu fiquei no nível greve chamada $ 12 e fez 4 trades durante o ano. Estes são marcados com um X. A importância deste quadro é mostrar-lhe que há um nível dentro do índice VIX em que negociação normal por si só, fornecer uma grande quantidade de proteção contra perda de capital. No Índice VIX semanal para 2005 você pode ver que o índice VIX foi incapaz de ficar abaixo de US $ 12 para mais de 3 meses. Uma vez que a volatilidade se mudou esta baixa tenho a certeza de vender para fora um mínimo de 3 meses, mas muitas vezes eu estava fora 6 meses. Isso significava que, mesmo que, por exemplo, no verão de 2005, o Índice VIX caiu abaixo de US $ 11,00, eu simplesmente segurou minhas opções de compra e esperou para o Índice VIX para transformar superior. Você deve ter paciência com este comércio e entender que os mercados acionários nunca vá para cima. Quando a volatilidade colapsos como o SP 500 se move superior, é apenas uma questão de tempo antes que uma correção irá conduzir volatilidade de volta. Correções são uma parte normal de negociação e, no caso de esta estratégia Stock Market Trading, a volatilidade ajuda a proteger contra a perda de capital. No entanto, se você não tiver a paciência de esperar para o comércio a se desdobrar e arriscar o capital investido, este comércio não vai funcionar. Gráfico Semanal Índice VIX para 2005 Stock Market Trading da estratégia VIX Index 2006 2006 viu apenas dois comércios enquanto eu continuava a ficar no nível greve chamada $ 12. A primeira compra de chamadas embora foi excelente como eu realizada em junho. O segundo comercial que se iniciou com as chamadas sejam comprados em outubro de 2006 não foi vendido até em 2007. Mais uma vez a coisa importante a tirar deste quadro é que o exercício de $ 12 é bastante confortável para comprar as greves de chamadas. Eu poderia ter mudou-se para US $ 11 e que teria funcionado, mas eu não o fez, preferindo ficar no ataque $ 12. Gráfico Semanal Índice VIX para 2006 Stock Market Trading da estratégia VIX Index 2007 A última carta é para 2007. 2007 foi o primeiro ano eu tive que tomar uma pequena perda em dezembro para comprar de volta as minhas janeiro $ 12 chamadas e vendê-los novamente em abril. A SP 500 estava se movendo muito maior durante este período, mas eu sabia desde o passado histórico do índice VIX que não iria durar. Em março, o índice VIX subiu para US $ 20 e eu vendi os abril $ 12 chamadas para um ganho de 105% depois de calcular a perda do rolo em abril de janeiro. Em seguida, em abril eu comprei os julho $ 12 chamadas que eu vendidos 11 de julho de 2007 com o índice VIX em US $ 17,50. No entanto, desde abril o índice VIX tinha falhado para voltar a cair abaixo de US $ 15 e, de fato, estava lutando para ficar abaixo de $ 16. Portanto em 19 de julho Eu comprei os $ 15 chamadas para janeiro que eu vendidos em agosto, com o índice VIX spiking para US $ 37,00. Essa foi a melhor comércio usando essa estratégia desde que eu tinha começado. Ele também me alertou que o mercado estava em apuros e até mesmo enquanto o SP 500 empurrado para um momento alto de 1576 que outubro o índice VIX teve um momento muito difícil ficar abaixo de $ 20. Gráfico Semanal Índice VIX para 2007 De usar esta estratégia, você pode ver que os retornos são excepcionais e como um bônus, ele também atua como um sinal de alerta para aconselhar quando nem tudo está bem com o ambiente geral do mercado. Estratégia de Negociação Resumo-Stock Market Index VIX para 2013 Sempre que os mercados vão a partir de hoje (25 de fevereiro de 2013) eu só posso tentar prever. No entanto, a estratégia Índice VIX é uma extraordinária seleção ferramentas para usar, não só para o lucro através da compra de chamadas e Coloque Vendendo quando o índice VIX puxa de volta para o nível $ 14 de novo, mas também para nos avisar quando a direção do mercado pode mais uma vez ter dificuldade. Eu acho que o Índice VIX vai cair mais baixo outra vez em Março e / ou Abril e que vai ser quando eu vou comprar chamadas 3 a 6 meses para fora como eu esperava volatilidade vai manter a voltar este ano, como estamos agora em 5º ano do mercado de touro recuperação do mercado de urso 2007-2009. Esta é uma estratégia muito simples e com excelentes rendimentos e com baixo risco maior parte do tempo. Não é uma estratégia que pode ser mais negociadas e não é uma estratégia para aqueles que acham difícil ser paciente ou ver suas opções perdem valor. Quaisquer perguntas sobre esta estratégia, você pode publicá-las para os comentários abaixo ou envie-me em teddifullyinformed Os investidores têm recentemente Leia: