Rsi Estratégia De Negociação

Negociação do RSI como uma estratégia estática Poucos dias atrás, Michael Stokes em MarketSci fez um excelente post relativa RSI (2) leituras, a frequência de mudança de leituras extremas, a sua (o RSIs) qualidade de previsão e eficiência de negociação de curto prazo de reversão à média nos mercados ao longo de vez desde 1950 (Extreme RSI (2) Leituras cada vez menos comum. e ele já cobriu o assunto aqui e aqui). Embora eu concordo completamente com seus resultados e conclusões que poderiam ser resumidos como (cit.) Eu não acho que isso diz alguma coisa sobre a eficácia das estratégias com base em indicadores como RSI (2), mas diz que eles podem desencadear uma pouco menor ao longo do tempo. e (cit.) Mas eu hesitaria em trocar o RSI (2) sob a forma simples que eu descrevi aqui como uma estratégia estática. , Fui incitado por Bill Lubys comentários sobre Michaels pós relativas ao uso de divergentes pontos de quebra (por exemplo, 95/5 e 98/2, em vez de 9010) e / ou diferentes médias móveis (por exemplo RSI (3) e RSI (4) em vez de RSI (2)). O RSI Índice de Força Relativa foi desenvolvido por J. Welles Wilder e introduzido em 1978. O RSI (x dias) oscila entre 0 e 100 e compara a magnitude de um ativo (por exemplo, ações ou índices) os ganhos recentes com a magnitude de suas perdas recentes , com leituras baixas indicando leituras oversold e altos indicando condições de sobrecompra. Meu objetivo era verificar se e em que medida o Índice de Força Relativa (não tendo em conta qualquer indicador e / ou condição adicional, portanto, em sua forma pura) poderia ser utilizado para uma estratégia de comércio mecânica (e estático), com as investigações focado em as seguintes questões: poderia uma estratégia baseada RSI resistir ao teste do tempo, sem quaisquer ajustes (por exemplo, pontos de quebra) e / ou adaptações às condições de mercado vigentes (por exemplo Bull / mercados de urso), seu ano de rentabilidade por ano, no longo prazo, e sua capacidade de entregar retornos positivos nos mercados de touro e de urso da mesma forma, sua capacidade de superar o SPY como um proxy negociáveis ​​para a SP 500, a possibilidade de reduzir o tempo no mercado, em comparação com uma abordagem de comprar e manter (que é sempre no mercado), a fim de reduzir o risco de ser atingido por um potencial evento cisne negro. Como uma restrição adicional que levou em conta e permitiu comércios longos apenas (a adição de potenciais vendas a descoberto provavelmente serão abordados em um post futuro), e não há ajustamentos (por exemplo, pontos de quebra) são permitidos para. Sem alavancagem é tomada (sem dimensionamento de posição, gerenciamento de dinheiro e / ou pára, exceto os pontos de quebra), mas a estratégia é sempre tudo em (retornos compostas, significa quaisquer lucros potenciais são sempre reinvestidos na próxima comércio, a fim de ser comparável a um comprar e manter abordagem que é uniformemente sempre tudo em, assumiu que nenhum dinheiro é retirado). Devido ao fato de que esta é uma prova de conceito / única pesquisa, números de desempenho não levam em conta comissões, taxas e derrapagem. Primeiro de tudo eu descobri que em relação a todas as condições listadas acima, não é o 2-dia ou 3 dias ou 4-dia, mas o RSI 2,5 - dia RSI que se reuniu esses requisitos melhor. Sons surpreendentemente, mas no que diz respeito ao cálculo do RSI é, não faz diferença usando 2,5 como uma média móvel em vez de 2/3/4/8230; / x (mesmo números para o número de sessões). O próximo passo foi avaliar os pontos de quebra ideais inferior e superior. Da minha perspectiva a abordagem ideal seria a de determinar a distribuição de ganhos e perdas (para a SPY) ao longo dos então seguintes dois primeiros dias após um comércio teria sido inserido no ponto de quebra inferior, repartidos por diversas RSI ( 2.5) varia, e, respectivamente, no ponto de ruptura superior, a fim de montar qualquer upmove à sua medida ideal (e antes de qualquer potencial de lucro iria se transformar em uma perda). Para o período de tempo desde 01/03/1993, as seguintes tabelas (Tabela I para o ponto de ruptura superior, e na Tabela II para o ponto de ruptura inferior) mostram a respectiva distribuição de lucros e perdas para o SPY ao longo do então seguinte 2 sessões, repartidas por diferentes intervalos para o SPY RSI (2.5), assumiu uma wouldve comprou a espionar perto de cada sessão quando o RSI (2,5) fechou em qualquer lugar entre o mais baixo eo ponto de ruptura superior (há comércios sobrepostas permitidos). A fim de maximizar os lucros, a saída ideal situa-se entre 67,5 e 72,5. Que iria apresentar o ponto de ruptura superior ideal porque qualquer saída acima (tarde demais) ou abaixo (muito cedo) teria reduzido quaisquer eventuais novos ganhos já alcançados ou não atendidas devido ao fato de que a tendência mercados para reverter o curso aumentou significativamente com uma RSI (2,5) acima de 70. O mesmo princípio se aplica ao ponto de ruptura inferior. A rentabilidade mais elevada (soma de todos os ganhos menos a soma de todas as perdas, não o fator lucro ou qualquer outra coisa, porque o fator oportunidade desempenha um papel decisivo) teria sido alcançada com um ponto de ruptura menor de 18 (+ 179,06% durante o então seguinte dois dias se caracterizaria ter comprado o SPY no final de cada dia em que o RSI (2,5) fechou abaixo de 18). Estratégia . Compre o SPX no final de uma sessão quando o RSI (2,5) fecha abaixo do ponto mais baixo de quebra (18); fechar o comércio no final de uma sessão quando o RSI (2,5) fecha acima do ponto de ruptura superior (70). (por favor, note que os números de desempenho do comércio foram designados para a data - e, portanto, considerado como alcançado e realized - quando a compra foi acionado, e não na data em que o comércio estava fechado; isso não faz diferença sobre os ganhos totais / lossed alcançado, mas devido à distribuição de desvio de ganhos / perdas - não sua total - a curva de capital seria um pouco diferente) A tabela III mostra a curva de capital respectivo. Algumas estatísticas adicionais: Máxima rebaixamento no final do mês: -11,22% % Mês positivo: 74% Mês outperformance SPY: 52,85% Tempo no mercado: 31,50% Então, eu concordo completamente com linha de fundo Michaels (cit.) Eu acho que o RSI (2) tem asas no mercado de hoje. 8230; Mas eu hesitaria em trocar o RSI (2) sob a forma simples que eu descrevi aqui como uma estratégia estática. , Mas não principalmente quanto ao ponto que ele não ia fazer sentido para negociar o RSI (2.5) como uma estratégia estática (que teria sido consideravelmente rentável, menos arriscado do que um buy and hold abordagem e teria quase sempre superou o SPY, mas com retrospectiva só porque foram determinados os pontos de ruptura ideais em 2009 e não em 1993), mas em particular no que diz respeito ao facto de que, provavelmente, será possível construir uma estratégia em torno do RSI (2.5) em combinação com um ou mais outros indicadores / condições como Michael faz em seu Estado do relatório de mercado o que seria superior a qualquer estratégia RSI estática sozinho. Negociação bem sucedida, P. S. WordPress implementou recentemente um widget Twitter, então eu vou fazer regularmente algumas atualizações intradiárias bem usando o Twitter (como já fez durante o último par de sessão, mas, infelizmente, parece haver um problema de conectividade entre o WordPress e Twitter; esperança que será resolvido em breve ). Se você estiver interessado, por favor dê uma olhada no blog durante a sessão de negociação, bem ou se inscrever diretamente para o Twitter. RSI binários Estratégias de Negociação Opção Se você é novo aqui, você pode querer se inscrever para receber atualizações diárias. Obrigado pela visita! J. Welles Wilder inicialmente introduziu o Índice de Força Relativa em 1978 no livro Novos Conceitos em Sistemas Técnicos de Negociação. O indicador desde então se tornou uma das maneiras mais populares para os comerciantes de opção binários para determinar se um mercado é sobrecomprado ou sobrevendido e é um componente vital de muitos sistemas de negociação técnicas. RSI normalmente abreviado, o Índice de Força Relativa é um oscilador limitado que dá leituras entre zero e 100. Embora a maioria dos sistemas de análise técnica permitirá que você alterar o número de períodos utilizados para calcular o RSI, Wilder recomendou especificamente usando 14 períodos para este parâmetro. Visitante Mensagem por Jay Falcão de BinaryOptionsNow Quando este indicador técnico populares lê abaixo de 30, o mercado é considerado sobrevendido e condições podem ser maduro para uma correção mais elevada. Por outro lado, quando o RSI lê mais de 70, o mercado é considerado sobrecomprado e pode indicar as condições em que um declínio corretiva poderia ser esperados. Muitos comerciantes do balanço usar o RSI para indicar quando o mercado pode ser devido a uma reversão de direção. Sinais de Negociação RSI Usando opções binárias A maneira mais simples de usar o RSI como um sinal de negociação de opções binário seria observar quando um mercado com um RSI em uma condição de sobrecomprado ou sobrevendido extremo se move para trás no território RSI neutro entre as leituras de 30 ou 70. Por exemplo, se o RSI estava em território sobre-comprado acima de 70 e, em seguida, cair abaixo de 70, isso seria um sinal de baixa. Tal sinal indicaria condições poderia ser mais adequado para comprar uma opção de venda binário no ativo ou moeda par subjacente. Alternativamente, se o RSI estava em território sobre-vendido abaixo de 30 e, em seguida, levantou-se acima do nível de 30, isso seria um sinal de alta. Tal sinal indicaria condições poderia ser mais adequado para comprar uma opção de compra sobre o binário ativo ou moeda par subjacente. Um método de negociação RSI mais complexo envolve olhar para a divergência entre os extremos de preços e os níveis observados no RSI nos mesmos horários, especialmente quando tal divergência ocorre fora do território RSI neutro, que está localizado entre as leituras do RSI de 30 e 70. Sinais de negociações de alta RSI Divergência Usando opções binárias Divergência de alta regular é anotado em um gráfico quando o preço do activo subjacente ou taxa de câmbio da moeda par faz uma nova baixa por um período, mas o RSI não confirme-a também fazer uma nova baixa. Em vez disso, o nível do RSI para esse período não faz uma nova baixa. Se esse tipo de divergência ocorre quando o RSI está lendo em território sobre-vendido abaixo do nível 30, então ele é considerado um sinal de alta forte e bastante confiável. Comerciantes de opção binários observando tais bullish divergência de preços-RSI poderia usá-lo como um sinal para estabelecer uma posição chamada binário longo do subjacente. Se eles são apenas ligeiramente bullish, então eles poderiam comprar um na opção binária chamada dinheiro, enquanto uma visão fortemente altista gostaria de sugerir comprar uma maior quantidade de fora das opções de chamada binário dinheiro para aumentar sua alavancagem. Negociação Bearish Sinais RSI Divergência Usando opções binárias Regular divergência de baixa é anotado em um gráfico quando o preço do activo subjacente ou taxa de câmbio da moeda par faz uma nova alta, mas o RSI não confirme-a também fazer uma nova alta. Em vez disso, o nível do RSI para esse período não faz uma nova alta. Se esse tipo de divergência ocorre quando o RSI está lendo em território sobre-comprado acima do nível 70, então ele é considerado um sinal de baixa forte e bastante confiável. Comerciantes de opção binários observando tal divergência de baixa preço-RSI poderia usá-lo como um sinal para estabelecer uma posição put binário longo do subjacente. Se eles são apenas ligeiramente bearish, então eles poderiam comprar um no dinheiro colocado opção binária, enquanto uma visão fortemente bearish gostaria de sugerir comprar uma maior quantidade de fora das opções de venda binário dinheiro para aumentar sua alavancagem. Exemplo de um sinal RSI negociações de alta em EUR / USD O gráfico diário mostra o castiçal abaixo de 14 dias Índice de Força Relativa ou RSI em azul pálido na caixa de indicador abaixo da taxa de câmbio para o par de moedas EUR / USD. Comerciantes de opção binários poderia assistir a tal um gráfico para a divergência taxa RSI-troca regular que ocorre no território extremo. Para facilitar a tomada esta análise visual, linhas horizontais são desenhadas na caixa de indicador do RSI para mostrar onde está no território sobre-comprado do RSI leituras acima de 70 e onde os níveis de sobrevenda estão localizados na RSI leituras menos de 30. O gráfico de EUR / USD abaixo também ilustra um exemplo de divergência de alta regular, onde a taxa de câmbio fez uma série de dois pontos baixas significativas dentro de uma tendência geral para baixo. No entanto, o RSI estava em território sobre-vendido em ambos os pontos, e ele não conseguiu fazer um novo baixo quando a segunda baixa foi observada na taxa de câmbio EUR / USD. Esta divergência de alta regular, sinalizou que o mercado em EUR / USD estava maduro para uma correção ascendente. Após a segunda baixa RSI foi observada a um nível superior do que a primeira, que teria sido um excelente momento para um comerciante de ter comprado uma opção At-the-money chamada binário que termina no tempo uma ou duas semanas. Como o gráfico ilustra, a taxa de câmbio EUR / USD, em seguida, corrigiu bruscamente para cima, como seria de esperar. O comerciante pode então optar por exercer a sua opção agora In-the-Money chamada binária ou poderia vendê-lo de volta, se a opção ainda não foi devido a expirar. Minha estratégia de negociação Retrocesso com RSI 2 Tenho sido negociado (ou melhor tentar negociar) forex para os poucos anos agora. Recentemente tenho desenvolvido estratégia que eu acho que muito bom. Mas eu tenho um problema para saber quando sair do comércio, etc. Assim, as regras de estratégia são muito simples: Para ir muito tempo: 1) CCI (4) abaixo de -100 2) LER (2) abaixo de 30 3) Stoch (4,1,1) abaixo de 20 4) MACD (6,12,9) acima da linha de sinal Então, basicamente, estamos esperando o recuo na tendência de curto e que o mercado seja overbought e compra quando vela nova mostra. Para as posições de curto-circuito e as condições serão exatamente oposto. A estratégia funciona bem com 15M, 30M, carta 1H. Provavelmente u que pode negociar com gráficos 5M tão bem, mas eu, pessoalmente, prefiro a mais longo prazo do que isso. Por favor, dê uma olhada nas minhas imagens e me diga o que você acha. Eu não sou um guru forex ou alguém assim eu só quero algumas opiniões, me diga o que você pensa e como posso melhorar o meu sistema.